В работе исследуется платежный токен для трансграничных платежей между странами БРИКС. Его ценность обеспечивается корзиной фиатных валют. Подобное решение могло бы стать альтернативой доллару США для межнациональных расчетов в рамках объединения. С другой стороны, возникает проблема анализа такого сложного инструмента. Предложена методика оценки влияния компонентов корзины друг на друга и доллара США на корзину в целом. По ней выполнены расчеты и оценены перспективы  внедрения токена.

Данная работа предлагает метод создания алгоритма маркет-мейкинга, использующий для ценообразования значения различных эконометрических факторов, таких как имбаланс книги лимитных ордеров, объем торговли, волатильность. Для данного алгоритма было произведено тестирование на исторических данных и определены лучшие параметры, максимизирующие прибыль и уменьшающие просадку.

Сравниваются фрактальная long-memory (H>0.5) и rough-volatility (H≈0.1–0.2) парадигмы для S&P 500 и Bitcoin. На SPX/SPY и BTCUSDT оцениваются H (DFA/MF-DFA, wavelet-H), H(q) и rough-параметр η (вариограмма logRV), проверяется их прогностическая ценность. Построена 1H реализованная волатильность и сравниваются HAR и Hybrid (HAR+NN по остаткам).Фрактальные признаки не дают устойчивого выигрыша; Hybrid улучшает прогноз 1H log(RV), особенно в стресс-режимах.

Целью исследования является разработка усовершенствованного методологического подхода к раннему прогнозированию относительной силы движения финансовых активов на основе методов машинного обучения. Исследование выполнено с использованием многомерной витрины финансовых данных, включающей фондовые индексы различных регионов, секторальные индексы, валютные пары, товарные активы и индикаторы неопределенности. Приведены выводы, ограничения и допущения при разработке конвейера.

В работе обобщен зарубежный опыт страхования климатических рисков. Выделены три элемента устойчивости: размер взноса (% от стоимости недвижимости) как критерий достаточности резервов;  доступ страховщиков к финансовым рынкам для дополнительного дохода; инструменты привлечения клиентов для масштабирования и снижения стоимости полиса. Подсвечена проблема высокой ключевой ставки в России как ограничителя доступности страхования.

В работе разрабатывается и обосновывается гибридный метод прогнозирования, сочетающий в себе линейную регрессию и непараметрическое моделирование остатков. Оценивается его эффективность по сравнению с классической линейной моделью на реальных и синтетических данных в таких задачах, как CES function estimation и gravity model of trade.

В работе представлен анализ ЭЭГ-данных, полученных в итерационной игре «Дилемма Заключённого» с этапом социализации (знакомства участников) между раундами. Анализ был проведен на уровне отдельных эпох, которые рассматривались как независимые наблюдения. Это позволило изучать не индивидуальные черты участников, а состояния головного мозга в моменты принятия решений. Для каждой ЭЭГ-эпохи были рассчитаны ERP и спектральные признаки.

В докладе представлены результаты исследования поведения LLM с позиций теории аргументационных коммуникаций (ACT – argument-based communication theory), рассматривающей социальные взаимодействия как последовательный обмен аргументами, которые выступают фундаментальными единицами эпистемического пространства человека.

Данная работа оценивает изменение эффекта переноса валютного курса (ERPT) в России под влиянием структурного сдвига 2022 года. С использованием моделей SVAR и анализа цензурированных переменных доказано глобальное сжатие влияния доллара США, формирование ценовой конвергенции с китайским юанем, а также наличие жесткой асимметрии переноса юаневых шоков при ослаблении и укреплении рубля.

Целью исследования является разработка метода количественной оценки системных рисков инфраструктурных проектов на основе стохастического моделирования межотраслевой взаимозависимости. Решается проблема систематической недооценки совокупного ущерба как ключевое ограничение классических бинарных пороговых моделей.

Статья проверяет, может ли тональность русскоязычных телеграм-новостей предсказывать краткосрочные доходности акций MOEX. Представлен датасет «текст–эмитент–сентимент–ценовая реакция» (1,65 млн сообщений, 2017–2025; 49 компаний; шкала −2…+2, LLM) и воспроизводимый контур бэктестов событийных стратегий на минутках с учётом спреда, комиссий, проскальзывания и ограничений шорта. Даны проверки робастности и влияние качества разметки на прибыльность.

В работе исследуется поведение LLM в повторяющейся игре Дилемма Заключённого. Экспериментально показано, что для "LLM-женщин", зависимость толерантности к предательству от длины передаваемой истории игры носит немонотонный характер.  Для его интерпретации предложена мат. модель, получено аналитическое выражение для зависимости толерантности к предательству от размера памяти и проведена численная идентификация спецификаций функций, воспроизводящих наблюдаемый эмпирический паттерн. 

В работе разрабатывается инструмент анализа нелинейных социально-экономических процессов на основе линейных регрессионных моделей темпов прироста. Показано, что регрессия способна идентифицировать структуру динамики и наличие памяти, однако при коротких рядах и циклических режимах возникают ложные лаги и дрейф коэффициентов. Предложены процедуры диагностики информативности и фильтрации искажающих эффектов. Метод апробирован на индексах промышленного производства.

В работе исследуется обобщение модели согласованного информационного управления, в котором эксперт получает различные положительные премии за каждое действие агента. Проведён анализ структуры согласованных разбиений множества состояний и показано, что если полное разбиение согласовано, то оно оптимально по ожидаемому выигрышу эксперта.

Азиасткие опционы — производные инструменты, выплата по которым зависит от средней цены актива. Из-за суммы логнормальных величин они не имеют аналитической формулы даже в модели Блэка-Шоулза. Работа исследует две расширенные модели: Хестона и Мертона. Для численной оценки применяются метод Монте-Карло с контрольными переменными и конечно-разностные методы решения PDE/PIDE. Проводится сравнительный анализ точности и эффективности методов с калибровкой на реальных рыночных данных.

Исследуется, как языковая модель (LLM) меняет изначально нейтральную позицию под влиянием виртуального окружения. Мы манипулируем "полом" LLM, соотношеним мнений «за» и «против» в ее окружении, структурой социальных связей внутри окружения и температурой генерации, систематически изучая как зависит ответ LLM от входных параметров, передаваемых в промпте.

Выступая в роли информационного посредника в коммуникациях между центральным банком и населением, СМИ влияют на осведомлённость и восприятие населением центрального банка. В связи с этим возникает необходимость исследования транслируемого отношения к ЦБ в средствах массовой информации. Целью настоящей работы является разработка метода оценки эмоционального восприятия центрального банка на основе анализа аудиоданных СМИ.

Проект посвящён автоматизированному выявлению политических манипуляций в русскоязычных новостных текстах с использованием методов обработки естественного языка и машинного обучения. Промежуточные результаты включают концептуализацию и операционализацию понятия манипуляции на уровне предложения, первые версии корпуса и схемы разметки, а также пилотные эксперименты с базовыми моделями, показывающие потенциал синтетического расширения данных для повышения качества классификации. 

Рассматривается модель взаимодействия экономики и экосистемы, подверженной воздействиям через загрязнение и потребление ресурсов. Государство контролирует выбросы и потребление ресурсов экономикой через налог. Ранее была построена матмодель и реализация в коде. В данной работе реализованы и исследованы некоторые модификации математической модели; внесены изменения в программную реализацию в соответствии с изменениями в теоретической модели и в рамках внедрения элементов параллельных вычислений.

В работе рассматривается AMM-конструкция для пары BTC/USDT на инварианте типа StableSwap, в которой IL автоматически уменьшается за счёт динамического плеча LP-позиции. В отличие от классического дельта-хеджирования, предлагаемый подход совмещает (i) открытие LP-позиции с плечом порядка ×2, что при прочих равных увеличивает собираемые комиссии, и (ii) концентрацию ликвидности, обусловленную StableSwap-инвариантом, что дополнительно снижает IL в рабочем диапазоне цен. 

Работа предлагает замену жёсткой ликвидации в DeFi на мягкую (soft liquidation) и вводит тик-дискретизацию риска: позиции группируются по тикам (через (r=D/C)) и корректируются пакетно и параллельно. Дополнительно используется защищённый оракул (медиана + задержка) и стресс-метрика для LP-залога, чтобы в стрессах автоматически ужесточать параметры риска (LTV/дисконт/ограничения).

Работа посвящена применению модели разделённой совокупности к панельным данным РМЭЗ для выявления и количественной оценки латентного класса систематически незанятых женщин в России. Предложенный подход позволяет раздельно оценить факторы, влияющие на принадлежность к классу систематически незанятых женщин и на условную вероятность занятости среди потенциально активных, обеспечивая более корректную интерпретацию социально-демографических эффектов.

Предложен инструмент для оптимального распределения средств, выделяемых на субсидирование авиаперевозок для разных социальных групп. Весовые коэффициенты обосновываются с помощью линейных регрессионных моделей пуассоновского типа и метода инструментальных переменных. Оптимизационная модель учитывает провозные емкости маршрутов, региональный спрос и стоимость субсидий. Результаты могут быть использованы для повышения эффективности социальной политики в области транспортной доступности.

Работа посвящена использованию рыночных графов и максимального независимого множества (MIS) для улучшения портфельных стратегий на основе GAT и MLP на российском фондовом рынке. Показано, что MIS‑фильтрация корреляционного графа при правильно подобранном пороге даёт заметный прирост доходности и коэффициента Шарпа при умеренном росте оборота.

Эффективность организации торговых пространств, таких как выставочные залы и ярмарки, является критически важным фактором их конкурентоспособности. Исследование посвящено оптимизации расположения торговых точек в выставочном зале по типам товаров. Цель — оценить, как схема размещения продавцов (кластеризованная или рандомизированная) влияет на эффективность закупок посетителей. Инструментом для анализа выступает агентное моделирование.

Работа посвящена оптимальному исполнению крупных биржевых заявок с минимизацией потерь от рыночного воздействия. Поток сделок моделируется самовозбуждающимся процессом Хоукса: сделки порождают новые сделки, создавая каскады. Коэффициент ветвления служит индикатором рыночного режима, на основе которого RL-агент адаптирует стратегию в реальном времени. Показано, что учёт режима снижает издержки по сравнению с классическим TWAP и агентом без информации о состоянии рынка.

В работе исследуется дискретная модель пространственной конкуренции на линейном рынке при выходе одного из агентов. После освобождения позиции оставшиеся участники могут игнорировать её, приобрести с открытием второго магазина или переместить свой магазин в другую доступную позицию. Проведено аналитическое сравнение выгод этих стратегий в зависимости от взаимного расположения агентов и параметров модели: ограничение на перемещение, издержки переезда и стоимость приобретения позиции.

Разработана модель глубокого обучения с подкреплением для динамического управления инвестиционным портфелем на российском фондовом рынке, использующая 5-минутные данные торгов и тональность новостей. Предложенный подход демонстрирует значительное преимущество над стратегией Buy-and-Hold в кризисные периоды 2021-2022 гг., снижая максимальную просадку и обеспечивая избыточную доходность за счет адаптивной ребалансировки активов.

Работа рассматривает построение модели совместного распределения
многомерного набора финансовых временных рядов и её применение в
задачах управления портфелем.
В основе подхода лежит копульная модель в которой для
описания сложных, нелинейных и меняющихся во времени зависимостей
предлагается использовать нейросетевую архитектуру типа
"трансформер", встроенную в вероятностную конструкцию "attention +
copula"по мотивам TACTiS.

В работе разработана модель оценки эффективности государственного регионального медиахолдинга на основе линейного программирования. Модель формализует многокритериальную задачу оптимизации распределения ограниченных ресурсов при балансировании коммерческих целей и выполнения государственного задания. Апробация на реальных данных подтвердила её практическую применимость и эффективность.

Рассматривается многокритериальная задача, возникающая при страховании (хеджировании) будущих доходов с использованием опционов в операциях продажи актива. Работа опирается на множество Парето для трёх критериев, построенное для широкого класса функций по методу VaR. Исследуется один из возможных подходов к применению модели FinBERT для динамического выбора оптимальных решений на этом множестве.

Разрабатывается математическая модель межличностного восприятия на основе теории фреймов и байесовского вывода. Индивид описывается многомерным когнитивным пространством с переменной размерностью, внутренней опорой и доверием. Взаимодействие моделируется обменом искажёнными сигналами с вероятностным обновлением убеждений. Модель учитывает динамику: расширение размерности, защитное упрощение, укрепление опоры через рефлексию и захват фреймов при слабой опоре.

В работе рассматривается математическое моделирование JIT-атак ликвидности в AMM. Целью исследования является вывод аналитических условий рентабельности для Uniswap V2 и V3, а также введение концепции стохастической JIT-атаки, учитывающей волатильность на рынке АММ. Результаты включают формулы прибыли, верифицированные на данных публичной сети Ethereum. Показано влияние стратегии на распределение комиссий и проскальзывание в АММ, что открывает путь к созданию защищенных протоколов.

Целью данной работы является разработка вычислительно эффективного подхода к нахождению оптимальных моментов остановки при инвестировании с учетом автокорреляционной структуры активов. Модификация функции потерь позволила значительно ускорить процесс обучения, а также улучшить инвестиционные метрики (доходность, Sharpe ratio, MDD) по сравнению с оригинальным алгоритмом и стратегией buy-and-hold. Рассмотрены различные значения гиперпараметров, интервалы тестирования и частоты торговли.