В данной работе изучается применение модели ARIMA к колеблющимся временным рядам в контексте прогнозирования спроса на автомобильные запчасти. Особое внимание уделяется предварительной обработке данных, включая коррекцию выбросов и агрегацию временных периодов, для улучшения точности прогнозов. Анализ основан на реальных продажах топливных фильтров за 2021-2023 годы. Успешная обработка данных и применение модели ARIMA демонстрируют значительное снижение ошибки прогноза.

В современном мире очень важно контролировать риски своих активов, страхуясь от возможных падений. Один из возможных механизмов - использование опционов. В данной работе я постараюсь оценить справедливую стоимость экзотических опционов с использованием машинного обучения, и математического моделирования.

В исследовании выявлен оптимальный таргет для предсказания. Исследовано влияние разных групп временных признаков на предсказательное качество модели.  

Также рассмотрены различные способы применения новостных данных. На основе catboost, обученного предсказывать волатильность на следующие 5 минут  тестируются следующие модели кодирования новостей: Word2Vec, BERT, Sentence-bert.

Производилась оценка прироста качества от новостных признаков на исторических данные.

Работа посвящена исследованию вопроса о справедливом налогообложении. За основу берутся предположения и результаты, полученные нобелевским лауреатом Джеймсом Мирлисом, а так же его последователями, например Эйтаном Шишинским. Поднимается вопрос о справедливости их постановки задачи, предлагается новая, более точная математическая формулировка. Приведено решение задачи в новой постановке для некоторой функции полезности.

В первой части работы исследуются современные архитектуры моделей глубокого обучения для задач прогнозирования финансовых временных рядов.
Во второй части работы решается задача поиска оптимального портфеля с использованием прогнозов из первой части. Данная постановка сводится к задаче максимизации выпуклой функции.

В работе используется динамическая модель панельной регрессии с инструментами, оцениваемая методом GMM. Эта модель тестируется на данных за 2000-2019 гг. на выборке 28 стран, отобранных по сходству уровня здравоохранения с помощью кластеризации. Результаты модели показывают, что для этой группы стран государственные и частные расходы на здравоохранения имеют положительный эффект на темпы экономического роста. 

В данной работе на примере Норвегии изучается зависимость реального обменного курса от реальных цен на нефть с помощью применения модели векторной коррекции ошибок в разных режимах.  Выделены три режима для реального обменного курса, соответствующие периодам таргетирования (1992-2001), гибкого таргетирования инфляции (2004-2019) и последний режим (2019-2023), который включает в себя инструменты гибкого таргетирования инфляции и управление Государственным пенсионным фондом.

В работе проведен анализ поведения ликвидных акций российского рынка на примере акций Сбербанка. На основе множества факторов таких как имбаланс стакана, объем стакан, объем торговли, волатильность и их совместных распределений была предпринята попытка предсказания тенденций поведения ценных бумаг. А так же проверена применимось нектотрых допущений.

В работе проводится сравнение методов понижения размерности для оценки риска финансовых портфелей (VaR – Value at Risk). Рассматривается как классический PCA (Principal component analysis), так и probabilistic PCA (PPCA), строящий вероятностную модель данных, и более гибкий mixture PPCA, реализующий оценку смеси распределений для понижения размерности. Алгоритмы оценки VaR сравниваются на различных портфелях из 2800 активов на промежутке 2010-2019 гг.

В данной работе разработана графовая модель системы дистрибуции предприятия, включая исследование и разработку алгоритмов позволяющих определять валовую прибыль предприятия от торговли на распределенной территории и проблемный маршрут в системе дистрибуции в плане «перетоков» продукции.

В настоящей работе предложена авторская методология построения индикатора доверия к центральному банку посредством сентимент-анализа комментариев, оставляемых пользователями в социальной сети. С помощью предложенной методологии производится построение индикатора доверия населения к Банку России и анализируется его динамика.

В работе рассматривается влияние добавления транзитивных связей (то есть таких, которые связывают вершины, имеющие общего соседа) на ассортативность сети, состоящей из узлов двух типов. Показывается, что при достаточно общих допущениях относительно свойств сети, ассортативность при добавлении нового транзитивного ребра (в среднем) уменьшается, если ребро добавляется без учёта типов соединяемых узлов. Теоретический вывод подтверждается эмпирическими данными.

В данной работе рассмотрено расширение системы поддержки моделирования экономики, допускающее описание задачи оптимального управления в матричном виде. Применение матричного исчисления позволит упростить и обобщить вывод условий оптимальности, а также дальнейшее их использование в вычислительных системах. Дополнительно, матричное представление поспособствует использованию более общих необходимых условий оптимальности  –  условий оптимальности в форме Гамкрелидзе.

Рассматривается модель взаимодействия рыночной экономики и природной среды, подверженной внешним воздействиям через загрязнение и потребление ресурсов фирмами. Предполагается, что государство взимает налог с выброса вредных отходов, тем самым контролирует выбросы и потребление ресурсов рыночной экономикой. Построена программная реализация модели. Кроме того, предприняты попытки модификации модели путём учёта различных стохастических экономических явлений.

В данной работе рассматривается задача социального планировщика, который стремится максимизировать свою дисконтированную полезность от потребления за конечный период времени. Новизна модели в том, что теперь планировщик имеет фиксированный доходы, поэтому может пополнять свой банковский. Найдены оптимальное управление и траектория состояния счёта, исследована оптимальная траектория при различных параметрах системы. Исследовано оптимальное управление на переключения: пополнение и снятие со счета.

Рассматривается вопрос равновесного размещения торговых точек при наличии конкуренции за клиентов. Для расчета таких равновесных размещений была построена эвристика с использованием концепции диаграмм Вороного. Для повышения качества работы эвристики вводится новый класс центральностей, основанный на случайном расположении соперников.

Анализируется применение подхода двойного машинного обучения для задачи анализа зависимости между отклонениями от непокрытого паритета процентных ставок и степенью открытости экономики, которая осложнена нелинейным влиянием мешающих переменных. Демонстрируется, что данный метод, несмотря на более слабые предположения о процессе порождения данных, позволяет получить более точные оценки, лучше согласующиеся с теоретическими представлениями, а также позволяет учитывать неоднородность эффекта.

В работе впервые получена аналитическая формула коэффициента ранговой корреляции Харрелла между истинными и оценёнными показателями неэффективности в модели стохастической границы с усечённым нормальным распределением неэффективности.

В работе также получены экспериментальные значения коэффициента Харрелла с помощью метода Монте-Карло для демонстрации корректности аналитической формулы.

В случае сбойных ситуаций авиакомпания несет операционные и репутационные издержки. Для формирования сценариев выхода из них рассматриваются математические модели, которые минимизируют суммарные издержки. Среди способов решения допускается задержка рейса и переназначение воздушного судна для его выполнения

В этой работе будет освещен теоретико-игровой подход к модели транспортной системы, основной целью которого является рассмотрение потоков транспорта между парами вершин графа, представляющего город. При помощи теоретико-игровых предположений в модели учитываются маршруты агентов при расчете износа дорог. Моделирование транспортных потоков позволяет обращать внимание на то, какие ребра изнашиваются больше, а какие меньше, учитывая, между какими сообществами пролегают наиболее важные магистрали.

Данная работа изучает возможности моделирования расширения производства при привлечении капитала со стороны инвесторов, а именно, венчурного инвестирования. Часто венчурные инвесторы дают фирмам средства на раннем этапе роста (при малом масштабе выручки) на условии получения доли прибыли на более поздних этапах роста (по мере роста выручки).